Autorregresivo De Media Móvil Tutorial Pdf

Un RIMA significa autorregresivos integrados en movimiento modelos Promedio. Univariado (solo vector) ARIMA es una técnica de predicción que proyecta los valores futuros de una serie basada enteramente en su propia inercia. Su principal aplicación es en el área de predicción a corto plazo que requiere un mínimo de 40 puntos de datos históricos. Funciona mejor cuando sus datos exhibe un patrón estable o constante en el tiempo con una cantidad mínima de valores atípicos. A veces llamado Box-Jenkins (después de que los autores originales), ARIMA es generalmente superior a técnicas de suavizado exponencial cuando los datos son razonablemente largo y la correlación entre las observaciones anteriores es estable. Si los datos son de corto o muy volátiles, y luego algún método de alisado puede funcionar mejor. Si usted no tiene al menos 38 puntos de datos, se debe considerar otro método que no ARIMA. El primer paso en la aplicación de la metodología ARIMA es para comprobar si hay estacionariedad. Estacionariedad implica que la serie se mantiene en un nivel bastante constante en el tiempo. Si existe una tendencia, como en la mayoría de las aplicaciones económicas o de negocios, a continuación, sus datos no es estacionaria. Los datos también debe mostrar una varianza constante en sus fluctuaciones en el tiempo. Esto se ve fácilmente con una serie que es muy estacional y crece a un ritmo más rápido. En tal caso, las subidas y bajadas en la estacionalidad se harán más dramática en el tiempo. Sin estas condiciones de estacionariedad se cumplen, muchos de los cálculos asociados con el proceso no se puede calcular. Si una representación gráfica de los datos indica no estacionariedad, entonces debería diferencia de la serie. La diferenciación es una excelente manera de transformar una serie no estacionaria a uno estacionario. Esto se realiza restando la observación en el periodo actual de la anterior. Si esta transformación se realiza sólo una vez para una serie, se dice que los datos han sido primera diferenciados. Este proceso elimina esencialmente la tendencia si la serie está creciendo a un ritmo bastante constante. Si está creciendo a un ritmo creciente, se puede aplicar el mismo procedimiento y la diferencia de los datos de nuevo. Sus datos serían entonces segundo diferenciada. Autocorrelaciones son valores numéricos que indican cómo una serie de datos está relacionado con sí mismo en el tiempo. Más precisamente, se mide la fuerza con los valores de datos en un número especificado de periodos aparte se correlacionan entre sí en el tiempo. El número de períodos separados generalmente se llama el retraso. Por ejemplo, una autocorrelación en medidas de retardo 1 cómo valora 1 periodo aparte están correlacionados entre sí a lo largo de la serie. Una autocorrelación en el retraso de 2 medidas de cómo los datos de dos períodos separados están correlacionadas en toda la serie. Autocorrelaciones pueden variar 1--1. Un valor cercano a 1 indica una correlación positiva alta, mientras que un valor cercano a -1 indica una correlación negativa alta. Estas medidas son más a menudo evaluados a través de representaciones gráficas llamadas correlagrams. Un correlagram representa los valores de autocorrelación para una serie dada en diferentes retardos. Esto se conoce como la función de autocorrelación y es muy importante en el método ARIMA. metodología ARIMA intenta describir los movimientos de una serie de tiempo estacionaria en función de lo que se denomina autorregresivo y moviendo parámetros medios. Estos se conocen como parámetros AR (autoregessive) y los parámetros MA (promedios móviles). Un modelo AR con sólo 1 de parámetros se puede escribir como. X (t) Un (1) X (t-1) E (t) en la que X (t) de series de tiempo bajo investigación Un (1) el parámetro autorregresivo de orden 1 X (t-1) las series de tiempo se retrasó 1 periodo E (t) el término de error del modelo Esto simplemente significa que cualquier valor dado de X (t) puede explicarse por alguna función de su valor anterior, X (t-1), además de algunos errores aleatorios inexplicable, E (t). Si el valor estimado de A (1) fue 0,30, entonces el valor actual de la serie estaría relacionado con 30 de su valor hace 1 período. Por supuesto, la serie podría estar relacionado con más de un valor pasado. Por ejemplo, X (t) A (1) X (t-1) A (2) X (t-2) E (t) Esto indica que el valor actual de la serie es una combinación de los dos valores inmediatamente anteriores, X (t-1) y X (t-2), además de algunos al azar de error e (t). Nuestro modelo es ahora un modelo autorregresivo de orden 2. Mover Modelos Promedio: Un segundo tipo de modelo de Box-Jenkins se llama un modelo de media móvil. Aunque estos modelos son muy similares al modelo AR, el concepto detrás de ellos es muy diferente. Móviles parámetros medios relacionan lo que ocurre en el período t sólo a los errores aleatorios que ocurrieron en periodos pasados, es decir, E (t-1), E (t-2), etc en lugar de X (t-1), X ( t-2), (Xt-3) como en los enfoques autorregresivos. Un modelo de media móvil con un término MA se puede escribir de la siguiente manera. X (t) - B (1) E (t-1) E (t) El término B (1) se llama un MA de orden 1. El signo negativo delante del parámetro se utiliza para la única convención y por lo general se imprime a cabo automáticamente por la mayoría de los programas de ordenador. El modelo anterior simplemente dice que cualquier valor dado de X (t) está directamente relacionado solamente con el error aleatorio en el periodo anterior, E (t-1), y con el término de error actual, E (t). Como en el caso de los modelos autorregresivos, los modelos de media móvil se pueden extender a estructuras de orden superior que cubren diferentes combinaciones y en movimiento longitudes medias. metodología ARIMA también permite que los modelos que se construirán que incorporan tanto autorregresivo y moviendo parámetros medios juntos. Estos modelos se conocen como modelos mixtos a menudo. Aunque esto lo convierte en una herramienta de pronóstico más complicado, de hecho, la estructura puede simular la serie mejor y producir un pronóstico más exacto. modelos puros implican que la estructura se compone sólo de los parámetros AR o MA - no ambas. Los modelos desarrollados por este enfoque generalmente se llaman los modelos ARIMA, ya que utilizan una combinación de autorregresivo (AR), la integración (I) - refiriéndose al proceso de diferenciación inversa para producir el pronóstico, y moviendo las operaciones promedio (MA). Un modelo ARIMA se indica generalmente como ARIMA (p, d, q). Esto representa el orden de los componentes autorregresivos (P), el número de operadores de diferenciación (d), y el más alto orden del plazo de media móvil. Por ejemplo, ARIMA (2,1,1) significa que usted tiene un modelo de segundo orden autorregresivo de primer orden con un componente promedio cuya serie se ha diferenciado una vez para inducir estacionariedad en movimiento. Recogiendo la Especificación de la derecha: El principal problema en la clásica Box-Jenkins está tratando de decidir qué especificación ARIMA utilizar - i. e. cuántos parámetros AR y / o MA que incluyen. Esto es lo que gran parte de la caja-Jenkings 1976 se dedicó al proceso de identificación. Dependía de gráfica y numérica eva - luación de la autocorrelación de la muestra y las funciones de autocorrelación parcial. Bueno, para sus modelos básicos, la tarea no es demasiado difícil. Cada uno tiene funciones de autocorrelación que se ven de cierta manera. Sin embargo, cuando se sube en la complejidad, los patrones no se detectan tan fácilmente. Para hacer las cosas más difíciles, los datos representan solamente una muestra del proceso subyacente. Esto significa que los errores de muestreo (valores atípicos, error de medición, etc.) pueden distorsionar el proceso de identificación teórica. Es por ello que el modelado tradicional ARIMA es más un arte que una science. Documentation A es un vector constante de las compensaciones, con n elementos. A i son N - by - n matrices para cada i. El A i son matrices autorregresivos. Hay p matrices autorregresivos. 949 t es un vector de innovaciones en serie no correlacionadas. vectores de longitud n. Los 949 t son vectores aleatorios normales multivariantes con una matriz de covarianza Q. donde Q es una matriz de identidad, a menos que se especifique lo contrario. B j se - by - n n matrices para cada j. El B j se están moviendo matrices promedio. Hay movimiento matrices promedio de q. X t es una matriz de n - by - representando R términos exógenos en cada tiempo t. r es el número de serie exógeno. términos exógenos son los datos (u otros insumos no modeladas), además de la serie de tiempo de respuesta y t. b es un vector constante de los coeficientes de regresión de tamaño r. Por lo que el producto X t middotb es un vector de tamaño n. En general, el tiempo de la serie X y t t y son observables. En otras palabras, si tiene datos, que representa a una o ambas de estas series. No siempre se sabe la distancia al eje. coeficiente b. autorregresivo matrices A i. y mover las matrices promedio B j. Por lo general, quieren encajar estos parámetros a sus datos. Consulte la página de referencia de funciones vgxvarx de maneras de estimar los parámetros desconocidos. Las innovaciones 949 t no son observables, al menos en los datos, aunque pueden ser observable en las simulaciones. Lag operador Representación Hay una representación equivalente de las ecuaciones lineales en términos autorregresivos de los operadores de retraso. El operador de retardo L mueve el índice de tiempo de vuelta por uno: L y t y t 82111. El operador L m mueve el índice de tiempo de vuelta por m. L m y t y t 8211 m. En forma de operador de rezago, la ecuación para un modelo SVARMAX (p. Q. R) se convierte en (A x2211 0 x2212 i 1 P A L i) y t un X t b (B 0 x2211 j 1 q B j L j) x03B5 t. Esta ecuación puede escribirse como A (L) y t un X t b B (L) x03B5 t. Un modelo VAR es estable si det (I n x2212 A 1 z x2212 A 2 z 2 x2212. X2212 A pzp) x2260 0 x00A0x00A0forx00A0x00A0 z x2264 1. Esta condición implica que, con todas las innovaciones igual a cero, el proceso converge a un VAR Conforme pasé él tiempo. Ver Luumltkepohl 74 Capítulo 2 para una discusión. Un modelo VMA es invertible si det (E n B 1 B 2 z z 2. B q q z) z x2260 0 x00A0x00A0forx00A0x00A0 x2264 1. Esta condición implica que la representación VAR pura del proceso es estable. Para una explicación de cómo convertir entre modelos VAR y VMA, consulte Cambio de Modelo Representaciones. Ver Luumltkepohl 74 Capítulo 11 para una discusión de los modelos VMA invertibles. Un modelo VARMA es estable si su parte VAR es estable. Del mismo modo, un modelo VARMA es invertible si su parte VMA es invertible. No existe idea bien definida de estabilidad o invertibilidad para modelos con entradas exógenas (por ejemplo, modelos VarMax). Una entrada exógena puede desestabilizar un modelo. Los modelos VAR Edificio Para entender un múltiplo modelo de series de tiempo, o múltiples series temporales de datos, por lo general, realizando los siguientes pasos: Importar datos y procesamiento previo. Especificar un modelo. Estructuras de especificación sin valores de parámetro para especificar un modelo cuando se quiere MATLAB x00AE para estimar los parámetros de Estructuras de especificación con valores de parámetros seleccionados para especificar un modelo donde se sabe que algunos parámetros, y quiere MATLAB para calcular los otros Determinar un número apropiado de retardos para determinar un número apropiado de rezagos para su modelo del ajuste del modelo a los datos. Modelos de ajuste a los datos a utilizar vgxvarx para estimar los parámetros desconocidos en sus modelos. Esto puede implicar: El cambio de modelos Representaciones de cambiar su modelo para un tipo que vgxvarx asas Analizar y pronóstico utilizando el modelo ajustado. Esto puede implicar: El examen de la estabilidad de un modelo ajustado para determinar si su modelo es estable y reversible. VAR modelo de pronóstico para predecir a partir de modelos o por la previsible usando una simulación de Monte Carlo. Cálculo de las respuestas de impulso para calcular las respuestas de impulso, que dan pronósticos basados ​​en un cambio asumido en una entrada a una serie de tiempo. Comparar los resultados de los modelos de pronósticos a los datos mantenidos a cabo para el pronóstico. Para ver un ejemplo, consulte Modelo VAR Estudio de Caso. Su aplicación no tiene por qué implicar todos los pasos de este flujo de trabajo. Por ejemplo, puede que no tenga ningún dato, pero desea simular un modelo parametrizado. En ese caso, se debe realizar sólo los pasos 2 y 4 del flujo de trabajo genérico. Es posible recorrer algunos de estos pasos. Ver ejemplos también relacionados Seleccione su CountryDocumentation es la media no condicional del proceso, y x03C8 (L) es un polinomio de grado infinito-operador de retardos racional, (1 x03C8 1 L 2 L x03C8 2 x2026). Nota: la propiedad constante de un objeto modelo Arima corresponde a c. y no la media incondicional 956. Por Wolds descomposición 1. La ecuación 5-12 corresponde a un proceso estocástico estacionario proporciona los coeficientes x03C8 i son absolutamente sumable. Este es el caso cuando el polinomio AR, x03D5 (L). es estable . decir, considerando todas sus raíces se encuentran fuera del círculo unitario. Además, el proceso es causal proporcionan el polinomio MA es invertible. decir, considerando todas sus raíces se encuentran fuera del círculo unitario. Caja de herramientas de la econometría hace cumplir la estabilidad y invertibilidad de los procesos ARMA. Cuando se especifica el uso de un modelo ARMA Arima. se produce un error si se introduce coeficientes que no corresponden a un polinomio AR MA polinómica o invertible estable. Del mismo modo, la estimación de estacionariedad impone restricciones y invertibilidad durante la estimación. Referencias 1 Wold, H. Un estudio en el análisis de estacionario de series temporales. Uppsala, Suecia: Almqvist amp Wiksell, 1938. Seleccione su CountryDocumentation es la media no condicional del proceso, y x03C8 (L) es un polinomio de grado infinito-operador de retardos racional, (1 x03C8 1 L 2 L x03C8 2 x2026). Nota: la propiedad constante de un objeto modelo Arima corresponde a c. y no la media incondicional 956. Por Wolds descomposición 1. La ecuación 5-12 corresponde a un proceso estocástico estacionario proporciona los coeficientes x03C8 i son absolutamente sumable. Este es el caso cuando el polinomio AR, x03D5 (L). es estable . decir, considerando todas sus raíces se encuentran fuera del círculo unitario. Además, el proceso es causal proporcionan el polinomio MA es invertible. decir, considerando todas sus raíces se encuentran fuera del círculo unitario. Caja de herramientas de la econometría hace cumplir la estabilidad y invertibilidad de los procesos ARMA. Cuando se especifica el uso de un modelo ARMA Arima. se produce un error si se introduce coeficientes que no corresponden a un polinomio AR MA polinómica o invertible estable. Del mismo modo, la estimación de estacionariedad impone restricciones y invertibilidad durante la estimación. Referencias 1 Wold, H. Un estudio en el análisis de estacionario de series temporales. Uppsala, Suecia: Almqvist amp Wiksell, 1938. Seleccione su pronóstico de CountryARIMA con Excel y R Hola hoy voy a caminar a través de una introducción al modelo ARIMA y sus componentes, así como una breve explicación del método de Box-Jenkins de cómo se especifican los modelos ARIMA. Por último, he creado una aplicación de Excel usando R, que Ill muestra cómo configurar y utilizar. Autorregresivos de media móvil (ARMA) Modelos El modelo autorregresivo de media móvil se utiliza para modelar y predecir, procesos estocásticos de series de tiempo estacionarias. Es la combinación de dos técnicas estadísticas desarrolladas anteriormente, el autorregresivo (AR) y Moving modelos Promedio (MA) y fue descrito originalmente por Peter Whittle en 1951. George E. P. Box y Jenkins Gwilym popularizó el modelo en 1971 mediante la especificación de pasos discretos para modelar la identificación, estimación y verificación. Este proceso se describe más adelante para la referencia. Comenzaremos con la introducción del modelo ARMA por sus diversos componentes, la AR, y los modelos MA y luego presentar una generalización popular del modelo ARMA, ARIMA (autorregresivo integrado de media móvil) y las medidas de previsión y las especificaciones del modelo. Por último, voy a explicar una aplicación de Excel que creé y cómo usarlo para hacer sus pronósticos de series de tiempo. Modelos autorregresivos El modelo autorregresivo se utiliza para describir los procesos aleatorios y procesos variables en el tiempo y especifica la variable de salida depende linealmente de sus valores anteriores. El modelo se describe como: ¿Dónde están los parámetros del modelo, C es constante, y es un término de ruido blanco. En esencia, lo que se describe es el modelo para cualquier valor dado. se puede explicar por las funciones de su valor anterior. Para un modelo con un parámetro,. se explica por su valor pasado y el error aleatorio. Para un modelo con más de un parámetro, por ejemplo. es dado por . y el error aleatorio. Media Móvil Modelo El modelo de media móvil (MA) se utiliza a menudo para el modelado de series temporales univariantes y se define como: es la media de la serie de tiempo. son los parámetros del modelo. son los términos de error de ruido blanco. es el fin del modelo de media móvil. El modelo de media móvil es una regresión lineal del valor actual de la serie en comparación con términos en el período anterior,. . Por ejemplo, un modelo de MA. se explica por el error de corriente en el mismo período y el valor de error pasado,. Para un modelo de orden 2 (), se explica por los dos últimos valores de error, y. Los términos AR () y MA () se utilizan en el modelo ARMA, que ahora se introdujo. Autorregresivo de media móvil autorregresiva Modelo Moving modelos de uso promedio de dos polinomios, AR () y MA () y describe un proceso estocástico estacionario. Un proceso estacionario no cambia cuando desplazada en el tiempo o el espacio, por lo tanto, un proceso estacionario tiene media constante y la varianza. El modelo ARMA se refiere a menudo en términos de sus polinomios, ARMA (). La notación del modelo está escrito: Al seleccionar, estimar y verificar el modelo es descrito por el proceso de Box-Jenkins. Box-Jenkins método para la identificación del modelo La continuación es más de un esquema del método de Box-Jenkins, ya que el proceso real de encontrar estos valores pueden ser bastante abrumador, sin un paquete estadístico. La hoja de Excel se incluye en esta página determina automáticamente el modelo que mejor se ajusta. La primera etapa del método de Box-Jenkins es la identificación del modelo. El paso incluye la identificación de la estacionalidad, la diferenciación y si es necesario determinar el orden de y por el trazado de las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial. Una vez identificado el modelo, el siguiente paso es la estimación de los parámetros. Estimación de parámetros utiliza paquetes estadísticos y algoritmos de cálculo para encontrar los mejores parámetros de ajuste. Una vez que se eligen los parámetros, el último paso es la comprobación del modelo. la comprobación de modelos se realiza mediante pruebas para ver si el modelo se ajusta a una serie de tiempo univariante estacionaria. También hay que confirmar los residuos son independientes entre sí y exhiben media constante y la varianza en el tiempo, que puede se realiza mediante la realización de una prueba de Ljung-Box o de nuevo el trazado de la autocorrelación y autocorrelación parcial de los residuos. Observe que el primer paso consiste en la comprobación de la estacionalidad. Si los datos que contiene está trabajando con las tendencias estacionales, se diferencia con el fin de hacer que el estacionaria datos. Esta etapa de diferenciación generaliza el modelo ARMA en un modelo ARIMA o autorregresivos integrados de media móvil, donde integrada corresponde a la etapa de diferenciación. Autorregresivos integrados de media móvil Modelos El modelo ARIMA tiene tres parámetros,. Con el fin de definir el modelo ARMA para incluir el término de diferenciación, empezamos por reordenar el modelo estándar ARMA para separar y de la suma. ¿Dónde está el operador de retardos y. . son parámetros autorregresivos y media en movimiento, y los términos de error, respectivamente. Ahora hacemos la suposición del primer polinomio de la función, tiene una raíz unitaria de la multiplicidad. entonces podemos volver a escribir a la siguiente: El modelo ARIMA expresa la factorización polinómica con y nos da: Por último, se generaliza el modelo aún más mediante la adición de un término deriva, que define el modelo ARIMA como ARIMA () con deriva. Con el modelo define ahora, podemos ver el modelo ARIMA como dos partes separadas, uno no estacionaria y la otra en sentido amplio estacionaria (distribución de probabilidad conjunta no cambia cuando desplazada en el tiempo o en el espacio). El modelo no estacionario: El modelo estacionario en sentido amplio: Los pronósticos se pueden hacer ahora en el uso de un método de predicción autorregresiva generalizada. Ahora que hemos hablado de los modelos ARMA y ARIMA, pasamos ahora a cómo podemos utilizar en aplicaciones prácticas para proporcionar la predicción. He construido una implementación con Excel usando R para hacer previsiones ARIMA, así como una opción para ejecutar la simulación de Monte Carlo en el modelo para determinar la probabilidad de que los pronósticos. Implementación y Excel Cómo utilizar Antes de usar la hoja, debe descargar R y Rexcel desde el sitio web Statconn. Si ya ha instalado R, sólo puede descargar Rexcel. Si usted no tiene instalado R, se puede descargar RAndFriends que contiene la última versión de R y Rexcel. Tenga en cuenta, Rexcel sólo funciona en Excel de 32 bits por su licencia no comercial. Si ha instalado 64bit Excel, tendrá que obtener una licencia comercial de Statconn. Se recomienda descargar RAndFriends como lo hace la instalación más rápida y fácil sin embargo, si ya tiene R y desea instalarlo de forma manual, siga los siguientes pasos. Instalación manual Para instalar Rexcel Rexcel y los otros paquetes para realizar trabajos de investigación en Excel, abre por primera vez R como administrador haciendo clic derecho sobre el archivo. exe. En la consola de R, instale Rexcel escribiendo las siguientes afirmaciones: Los comandos anteriores instalarán Rexcel en su máquina. El siguiente paso es instalar RCom, que es otro paquete de Statconn para el paquete Rexcel. Para instalar, escriba los siguientes comandos, que también se instalará automáticamente como rscproxy de R versión 2.8.0. Con estos paquetes instalados, puede pasar a la configuración de la conexión entre R y Excel. Aunque no es necesario para la instalación, un paquete práctico para descargar es Rcmdr, desarrollado por John Fox. Rcmdr crea menús R que pueden convertirse en los menús de Excel. Esta característica viene por defecto con la instalación RAndFriends y hace varios comandos R disponible en Excel. Escriba los siguientes comandos en R instalar Rcmdr. Podemos crear el enlace con la I y Excel. Nota en las versiones recientes de Rexcel esta conexión se realiza con un simple doble clic del. bat proporcionado ActivateRExcel2010 archivo, por lo que sólo tendrá que seguir estos pasos si R y Rexcel o si ha instalado manualmente por alguna razón la tampoco hizo durante la conexión la instalación RAndFriends. Crear la conexión entre R y Excel Abra un nuevo libro en Excel y vaya a la pantalla de opciones. Haga clic en Opciones y luego en Complementos. Debería ver una lista de todos los complementos activos e inactivos que tiene actualmente. Haga clic en el botón Ir en la parte inferior. En el cuadro de diálogo Complementos, podrás ver todas las referencias de complemento que ha realizado. Haga clic en Examinar. Vaya a la carpeta Rexcel, que normalmente se encuentra en C: Program FilesRExcelxls o algo similar. Encuentra la RExcel. xla complemento y haga clic en él. El siguiente paso es crear una referencia con el fin de macros que utilizan R para que funcione correctamente. En su documento de Excel, escriba Alt F11. Esto abrirá el editor Sobresale VBA. Ir a Herramientas - gt referencias y, a encontrar la referencia Rexcel, RExcelVBAlib. Rexcel ahora debería estar listo para usar utilizando la hoja de Excel Ahora que R y Rexcel están configurados correctamente, es hora de hacer un poco de previsión de abrir la hoja de previsión y haga clic en la carga del servidor. Esto es para iniciar el servidor RCom y también cargar las funciones necesarias para hacer la predicción. Un cuadro de diálogo se abrirá. Seleccione el archivo itall. R incluido con la hoja. Este archivo contiene las funciones que utiliza la herramienta de pronóstico. La mayor parte de las funciones contenidas fueron desarrollados por el profesor Stoffer en la Universidad de Pittsburgh. Se extienden las capacidades de R y nos dan algunos gráficos de diagnóstico votos junto con nuestra salida de la predicción. También hay una función para determinar automáticamente los mejores parámetros de ajuste del modelo ARIMA. Después de las cargas del servidor, introduzca sus datos en la columna Datos. Seleccione el rango de los datos, haga clic derecho y seleccione Nombre de rango. Nombrar el intervalo que los valores. A continuación, establezca la frecuencia de sus datos en la celda C6. La frecuencia se refiere a los períodos de tiempo de los datos. Si es semanal, la frecuencia sería 7. mensual sería de 12 mientras trimestral sería 4, y así sucesivamente. Introduzca los períodos antes de pronosticar. Tenga en cuenta que los modelos ARIMA llegar a ser bastante inexacta después de varias predicciones de frecuencia sucesivos. Una buena regla general es no superar los 30 pasos como algo pasado que podría ser bastante poco fiable. Esto depende del tamaño del conjunto de datos también. Si tiene datos limitados disponibles, se recomienda elegir un número de pasos más pequeños por delante. Después de introducir los datos, dándole el nombre y ajuste de la frecuencia deseada y los pasos por delante de pronosticar, haga clic en Ejecutar. Se puede tomar un tiempo para la previsión de procesar. Una vez completado su, obtendrá los valores pronosticados a cabo al número especificado, el error estándar de los resultados, y dos cartas. La izquierda es los valores previstos representados con los datos, mientras que la derecha contiene diagnósticos práctico que ofrece normalización de los residuos, la autocorrelación de los residuales, una parcela gg de los residuos y un gráfico de estadísticas de Ljung-Box para determinar si el modelo está bien equipado. No voy a entrar en demasiados detalles de cómo se mire para un modelo bien equipada, pero en el gráfico de ACF que no quiero ninguna (o mucho) de los picos de retardo de cruce sobre la línea azul punteada. En la parcela gg, los más círculos que pasan por la línea, más normalizada y mejor equipados es el modelo. Para los conjuntos de datos más grandes que esto podría cruzar un montón de círculos. Por último, el test de Ljung-Box es un artículo en sí mismo, sin embargo, las más círculos que están por encima de la línea azul punteada, mejor es el modelo. Si los diagnósticos resultan imposible parece buena, es posible que trate de añadir más datos o empezar en un punto diferente más cerca de la gama desea pronosticar. Puede borrar fácilmente los resultados generados por clic en los botones Borrar Valores pronosticados. Y eso es todo En la actualidad, la columna duerma fecha de hacer nada más que para su referencia, pero no es necesaria para la herramienta. Si encuentro tiempo, Ill volver atrás y añadir por lo que el gráfico en pantalla muestra la hora correcta. También puede recibir un error cuando se ejecuta el pronóstico. Esto es generalmente debido a la función que encuentra las mejores parámetros es incapaz de determinar el orden correcto. Puede seguir los pasos anteriores para tratar de organizar mejor sus datos para la función de trabajar. Espero que obtener el uso de las herramientas Su me salvó un montón de tiempo en el trabajo, ya que ahora todo lo que tengo que hacer es introducir los datos, la carga del servidor y ejecutarlo. También espero que esto te muestra cómo es impresionante R puede ser, especialmente cuando se utiliza con un front-end como Excel. Código, Excel hoja de cálculo y archivos. bas también están en GitHub aquí.