Frans Exóticas Opciones De Comercio De Pdf Weert

Opciones exótica Trading (libro electrónico, PDF) exóticas opciones de comercio (libro electrónico, PDF) Escrito por un operador experimentado y consultor, Frans deWeerts exóticas opciones de comercio ofrece un riesgo-focusedapproach a la fijación de precios de opciones exóticas. Al dar a los lectores thenecessary herramientas para entender las opciones exóticas, este libro sirve como amanual para equipar al lector con las habilidades para fijar el precio y el riesgo managethe más comunes y las opciones exóticas más complejas. De Weert comienza explicando los riesgos asociados con tradingan opción exótica antes de la disección de estos riesgos a través de un detailedanalysis de la economía real y los griegos en lugar de solelystating las fórmulas matemáticas. Los libros hellipmehr Andere Kunden interessierten sich auch fr opciones exóticas e híbridos (libro electrónico, PDF) sus opciones Manual (libro electrónico, PDF) Opciones de Matemáticas para los comerciantes (libro electrónico, PDF) Scott H. Fullman El aumento de Alfa con opciones (libro electrónico, PDF) No - opciones bombo Trading (libro electrónico, PDF) Escrito por un operador experimentado y consultor, Frans deWeerts exóticas opciones de comercio ofrece un riesgo-focusedapproach a la fijación de precios de opciones exóticas. Al dar a los lectores thenecessary herramientas para entender las opciones exóticas, este libro sirve como amanual para equipar al lector con las habilidades para fijar el precio y el riesgo managethe más comunes y las opciones exóticas más complejas. De Weert comienza explicando los riesgos asociados con tradingan opción exótica antes de la disección de estos riesgos a través de un detailedanalysis de la economía real y los griegos en lugar de solelystating las fórmulas matemáticas. El libro limita las ofmathematics uso para explicar las opciones exóticas de un económico y riskperspective por medio de ejemplos de la vida real que conducen a una practicalinterpretation de las fórmulas de precios matemáticos. El libro detalla las opciones convencionales, opciones digitales, barrieroptions, cliquets, opciones, opciones de superación de resultados quanto andvariance canjes, y explica los conceptos difíciles en términos simples, con un enfoque práctico que da al lector una fullunderstanding de todos los aspectos de cada opción exótica. El libro alsodiscusses notas estructuradas con opciones exóticas incrustados en ellos, como los convertibles inversa, reverseconvertibles no desembolsadas, y con opción de venta y autocallables y muestra la razón de ser de thesestructures y sus riesgos asociados. Para cada opción exótica, el autor deja claro por qué hay aninvestor la demanda se explica dónde se encuentran los riesgos y cómo esto affectsthe precios real muestra cuál es la mejor para la cobertura de cualquier Vega o gammaexposure incrustada en la opción exótica y discute la skewexposure. Al explicar las implicaciones prácticas para cada optionand exótica cómo afecta el precio, además de las derivaciones necessarymathematical y herramientas para la fijación de precios opciones exóticas, exótico opciones de comercio elimina las opciones surroundingexotic mística con el fin de dar al lector una comprensión completa ofevery aspecto de cada una exótica opción, la creación de una herramienta utilizable fordealing con opciones exóticas en la práctica. Aunque las opciones exóticas no son una nueva infinance tema, la cobertura tradicionalmente ofrecida por muchos textos iseither nivel demasiado alto o demasiado matemáticos. texto de Weertsexceptional llena este vacío magníficamente. Es un rigoroustreatment de un número de estructuras exóticas e incluye numerousexamples para ilustrar claramente los principios. Lo que hace este bookunique es que se las arregla para lograr un equilibrio fantástico entre la práctica de comercio y thetheory real. Aunque puede ser algo ofan frase gastada para describir este libro como lectura obligatoria, Ican asegurar cualquier lector que no se sentirán decepcionados. --Neil Schofield, Consultor de Formación y Derivados autor ofCommodity: Mercados y Aplicaciones exóticas opciones de comercio hace un trabajo excelente inproviding una descripción sucinta y exhaustiva de opciones exóticas. thereal borde de este libro es que explica las opciones exóticas de AExiste peligro y la perspectiva económica y proporciona un vínculo claro con las fórmulas de fijación de precios y ganancias theactual. En resumen, una lectura obligada foranyone que quiera obtener una visión profunda de las opciones exóticas y starttrading ellos profitably. Exotic Opciones de comercio de Frans de Weert todos los artículos en esta tienda están para ser enviado a su correo electrónico dentro de las 24 horas después del pago despejado. libros electrónicos en PDF se envían a usted como adjuntos de correo electrónico. como para mp3 audiolibro, un enlace de descarga del onedrive será enviada a su correo electrónico para que puedas descargar. 1. Este artículo es un libro electrónico en formato PDF. 2. Envío de entrega: Enviar por E-mail dentro de las 24 horas después del pago despejado. Inmediatamente llegada. 3. envío (por correo electrónico) Cargo Handling US0.00 4. Oferta de tiempo limitado, de facturación inmediata. Opciones de comercio exótico por Frans de Weert Wiley Adobe E-Libro de 212 páginas de julio de 2008 Escrito por un operador experimentado y consultor, Frans de Weerts exóticas opciones de comercio ofrece un enfoque centrado en el riesgo para la fijación de precios de opciones exóticas. Al dar a los lectores las herramientas necesarias para entender las opciones exóticas, este libro sirve como un manual para equipar al lector con los conocimientos necesarios para gestionar el riesgo de precio y el las opciones exóticas más complejas y más común. De Weert comienza explicando los riesgos asociados con el comercio una opción exótica antes de la disección de estos riesgos a través de un análisis detallado de los aspectos económicos reales y los griegos y no sólo indicando las fórmulas matemáticas. El libro limita el uso de las matemáticas para explicar las opciones exóticas desde una perspectiva económica y el riesgo por medio de ejemplos de la vida real que conduce a una interpretación práctica de las fórmulas de precios matemáticos. El libro detalla las opciones convencionales, opciones digitales, opciones de barrera, cliquets, opciones quanto, opciones de rendimiento superior y los swaps de varianza, y explica los conceptos difíciles en términos simples, con un enfoque práctico que le da al lector una comprensión completa de todos los aspectos de cada opción exótica. El libro también analiza las notas estructuradas con opciones exóticas incrustados en ellos, como los convertibles, convertibles inversa inversa no desembolsadas, y con opción de venta y autocallables y muestra la razón de ser de estas estructuras y sus riesgos asociados. Para cada opción exótica, el autor deja claro por qué hay un inversor de la demanda se explica dónde se encuentran los riesgos y cómo esto afecta el precio real muestra cuál es la mejor para la cobertura de cualquier exposición Vega o gamma incrustada en la opción exótica y se analiza la exposición de inclinación. Al explicar las implicaciones prácticas para cada opción exótica y cómo afecta el precio, además de las derivaciones matemáticas y las herramientas necesarias para calcular el precio opciones exóticas, exótico opciones de comercio elimina la mística que rodea las opciones exóticas con el fin de dar al lector una comprensión completa de cada aspecto de cada opción exótica, la creación de una herramienta útil para hacer frente a las opciones exóticas en la práctica. Aunque las opciones exóticas no son un tema nuevo en las finanzas, la cobertura tradicionalmente ofrecida por muchos textos es o nivel demasiado alto o demasiado matemática. De Weerts texto excepcional llena este vacío magníficamente. Es un tratamiento riguroso de un número de estructuras exóticas e incluye numerosos ejemplos para ilustrar claramente los principios. Lo que hace este libro único es que se las arregla para lograr un equilibrio fantástico entre la teoría y la práctica comercial real. Aunque puede ser algo de una frase gastada para describir este libro como lectura obligatoria, puedo asegurar que cualquier lector que no se sentirán decepcionados. Neil Schofield, Consultor de Formación y autor de derivados de productos básicos: Mercados y Aplicaciones opciones exóticas Trading hace un excelente trabajo en el que proporciona una visión sucinta y exhaustiva de opciones exóticas. La ventaja real de este libro es que explica las opciones exóticas desde una perspectiva de riesgo y económica y proporciona un vínculo claro con las fórmulas de beneficio y de precios reales. En resumen, una lectura obligada para cualquier persona que quiera obtener una visión profunda de las opciones exóticas y comenzar a operar de manera rentable. Sobre el autor Frans De Weert se matemático de formación. Después de obtener su maestría en Matemáticas, que se especializa en la teoría de la probabilidad y matemática financiera en la Universidad de Utrecht, pasó a hacer un ciclo de investigación, M. Phil, en la teoría de la probabilidad en la Universidad de Manchester. Después de su carrera académica comenzó a trabajar como comerciante de Barclays Capital en Londres. En este papel ganó experiencia en el comercio de diversos productos derivados sobre las acciones europeas y americanas. Después de dos años y medio en Londres, se trasladó a Nueva York para iniciar los derivados de negociación, tanto en América Latina, así como activos subyacentes de los Estados Unidos. Frans Actualmente trabaja como consultor de estrategia en Booz Allen Hamilton y vive en Amsterdam, Países Bajos. ÍNDICE: 2 Convencionales opciones, forwards y griegos 2.1 llamada y poner opciones y seguir 2.2 Las llamadas de las tarifas y la pone 2.3 Volatilidad Implícita 2.4 Determinación de la Huelga del Precio a plazo 2.5 de Opciones Dividendos incluyendo 2.6 opciones de precios en términos de las presentadas 2.7 paridad - call 2.9 dinámica de cobertura 2,13 orden superior derivados como Vanna y Vomma 2.14 Opciones de Tasa de interés la exposición en términos de financiación del delta de beneficio de cobertura 3 en Gamma y Relación con Theta Delta 4 Efectivo y Efectivo Gamma 4.1 Ejemplo de Delta y Gamma Efectivo 5.1 Razones para una mayor La volatilidad Realizado en mercados a la baja 5.2 inclinación a través del tiempo: la estructura temporal de inclinación 5.3 de inclinación y su efecto sobre Delta 5.4 de inclinación en FX frente de inclinación en la equidad: Sonrisa frente pendiente negativa 5.5 Opciones de precios Uso de la inclinación de la curva 6 Estrategias simple opción 7 Procesos de Monte Carlo 7.1 Proceso de Monte Carlo Principio 7.2 binomial árbol frente Monte Proceso Carlo 7.3 Ejemplo de árbol binomial 7.4 los mecanismos de la Monte Carlo proceso 8 Opción Selector 8.1 Precio Ejemplo simple Selector Opción 8.2 Justificación Detrás de estrategias de opción Selector 9 de opciones digitales 9.1 Selección de las huelgas 9.2 la propagación de llamadas como proxy para el digital 9.3 Ancho de la llamada diferencial sobre la Gearing 10 opciones de barrera 10.1 abajo-y-en Put Opción 10.2 Delta Cambio encima de la barrera para una opción de abajo-y-En Ponga 10.3 Factores que influyen en la magnitud de la Barrera Shift 10.4 Delta impacto de una barrera Shift 10.5 Situaciones de compra de acciones en caso de incumplimiento de barrera de un largo abajo-y-en Put 10,6 Up-and-Out Call 10,7 Up-and-Out Opción de Compra, rebajado 10.8 Vega exposición Up-and-Out Opción de Compra 10.9 arriba y hacia fuera puesta 10.10 Barrera de paridad 10.11 Barrera al Vencimiento Sólo 10,12 Opciones de retardo y de barrera 10.13 Barreras doble 11 hacia adelante iniciando Opciones 11.1 Forward Inicio y opción regular Comparado 11.2 cobertura del delta de inclinación de la opción Forward Start 11.3 el Forward Start Opción y el término de inclinación Estructura 11,4 Analíticamente corto de inclinación, pero dinámicamente No exposición de inclinación de 11.5 hacia adelante iniciando griegos 12 Opciones de escalera 12.1 Ejemplo de escalera de opción 12.2 precio de la opción de escalera 13 Opciones de vista al pasado 13,1 precios y Gamma Perfil de fijo huelga Opciones de vista al pasado 13,2 precios y el riesgo de una flotante ejercicio de la opción de revisión retrospectiva 14.1 la opción de trinquete 14.2 los riesgos de una opción de trinquete 15 Reverse convertibles 15,1 Ejemplo knock-in Reverse Convertible 15.2 Precios del knock-in convertibles inversa 15.3 Condiciones del mercado para acceder al boleto más atractivo 15.4 cobertura de la inversa convertible 16.1 Ejemplo Autocallable Reverse Convertible 16.2 la valoración de los precios Autocallable Autocallable 16.3 sin condicional Cupón 16,4 Correlación interés / equidad dentro de la Autocallable 17 rescatable y con opción de venta Reverse Convertible 17,1 fijar el precio del convertible rescatable inversa 17.2 Precios a la inversa Convertible Opciones 18 asiáticos con opción de venta 18.1 Precio Si la opción geométrica asiática Fuera 18.2 fijación del precio del aritmética asiática Fuera Opción 18,3 cobertura delta de la opción aritmética de Asia a cabo 18,4 Vega, Gamma y Theta de la Opción aritmética de Asia a cabo 18,5 cobertura delta del asiático en Opción 18,6 asiática en adelante 18.7 Precios del asiático en adelante 18.8 asiática en adelante con entrada opcional Cancelación anticipada 19 Opciones Quanto 19.1 los precios y riesgos de la correlación de la Opción 19.2 cobertura FX exposición en la Opción Quanto Opciones 20 Compuesto 20.1 un ejemplo de la opción Compuesto 20.2 cobertura FX exposición sobre la opción Compuesto 21 de rendimiento superior Opciones 21.1 Ejemplo de una opción de rendimiento superior Opción 21.2 superación de los resultados Descrito como un compuesto opción 21.3 Correlación Posición de la Cobertura opción de superación de los resultados 21.4 de Opciones de rendimiento superior 22 Mejores de andWorst de Opciones de 22,1 riesgo de correlación para el mejor de opción de 22,2 riesgo de correlación para el peor de opción 23 varianza Swaps 23.1 varianza Intercambio de Pago Ejemplo 23.2 Replicar el swap de varianza con Opciones 23.3 griegos de la varianza de swap 23,4 misterio de Gamma Sin Delta 23.5 Realizado Volatilidad varianza frente desviación estándar de 23.6 eventos de riesgo de un swap de varianza frente a una sola opción 23.7 Relación entre la Vega de la exposición y varianza nocional 23,9 Vega convexidad 24.1 Precios Cesta Opciones 24.2 cesta volatilidad deriva de sus componentes 24,3 Trading dispersión 24,4 Citando dispersión en términos de correlación 24,5 dispersión: la negociación de una combinación de volatilidad y correlación 24,6 Ratiod Vega dispersión 24.7 Delta inclinación Posición incrustado en la dispersión de 25 estructuras financieras Ingeniería 25.1 capitales productos garantizados 25.2 atractivas condiciones de mercado de capitales garantizada Productos 25.3 Productos de exposición para los prudentes de capital del inversionista 25,4 productos apalancados para la búsqueda de riesgo del inversor Apéndice a varianza de una opción Compuesto y la opción de rendimiento superior Apéndice B Replicar el Opciones SwapExotic varianza Trading Regístrate para guardar la librería escrita por un comerciante y consultor con experiencia, Frans de Weert8217s opciones exótica Trading ofrece un enfoque centrado en el riesgo para la fijación de precios de opciones exóticas. Al dar a los lectores las herramientas necesarias para entender las opciones exóticas, este libro sirve como un manual para equipar al lector con los conocimientos necesarios para gestionar el riesgo de precio y el las opciones exóticas más complejas y más común. De Weert comienza explicando los riesgos asociados con el comercio una opción exótica antes de la disección de estos riesgos a través de un análisis detallado de los aspectos económicos reales y los griegos y no sólo indicando las fórmulas matemáticas. El libro limita el uso de las matemáticas para explicar las opciones exóticas desde una perspectiva económica y el riesgo por medio de ejemplos de la vida real que conduce a una interpretación práctica de las fórmulas de precios matemáticos. El libro detalla las opciones convencionales, opciones digitales, opciones de barrera, cliquets, opciones quanto, opciones de rendimiento superior y los swaps de varianza, y explica los conceptos difíciles en términos simples, con un enfoque práctico que le da al lector una comprensión completa de todos los aspectos de cada opción exótica. El libro también analiza las notas estructuradas con opciones exóticas incrustados en ellos, como los convertibles, convertibles inversa inversa no desembolsadas, y con opción de venta y autocallables y muestra la razón de ser de estas estructuras y sus riesgos asociados. Para cada opción exótica, el autor deja claro por qué hay un inversor de la demanda se explica dónde se encuentran los riesgos y cómo esto afecta el precio real muestra cuál es la mejor para la cobertura de cualquier exposición Vega o gamma incrustada en la opción exótica y se analiza la exposición de inclinación. Al explicar las implicaciones prácticas para cada opción exótica y cómo afecta el precio, además de las derivaciones matemáticas y las herramientas necesarias para calcular el precio opciones exóticas, exótico opciones de comercio elimina la mística que rodea las opciones exóticas con el fin de dar al lector una comprensión completa de cada aspecto de cada opción exótica, la creación de una herramienta útil para hacer frente a las opciones exóticas en la práctica. 8220 A pesar de las opciones exóticas no son un tema nuevo en las finanzas, la cobertura tradicionalmente ofrecida por muchos textos es o nivel demasiado alto o demasiado matemática. De Weerts texto excepcional llena este vacío magníficamente. Es un tratamiento riguroso de un número de estructuras exóticas e incluye numerosos ejemplos para ilustrar claramente los principios. Lo que hace este libro único es que se las arregla para lograr un equilibrio fantástico entre la teoría y la práctica comercial real. Aunque puede ser algo de una frase gastada para describir este libro como lectura obligatoria, puedo asegurar que cualquier lector que no se sentirán decepcionados. 8221 8212Neil Schofield, Consultor de Formación y autor de derivados de productos básicos: Mercados y Aplicaciones Opciones 8220Exotic Trading hace un excelente trabajo en el que proporciona una visión sucinta y exhaustiva de opciones exóticas. La ventaja real de este libro es que explica las opciones exóticas desde una perspectiva de riesgo y económica y proporciona un vínculo claro con las fórmulas de beneficio y de precios reales. En resumen, una lectura obligada para cualquier persona que quiera obtener una visión profunda de las opciones exóticas y comenzar a operar de manera rentable. 8221 Publicación Opciones DetailsExotic Trading Escrito por un operador experimentado y consultor, Frans de Weert8217s exóticas opciones de comercio ofrece un enfoque centrado en el riesgo para la fijación de precios de opciones exóticas. Al dar a los lectores las herramientas necesarias para entender las opciones exóticas, este libro sirve como un manual para equipar al lector con los conocimientos necesarios para gestionar el riesgo de precio y el las opciones exóticas más complejas y más común. De Weert comienza explicando los riesgos asociados con el comercio una opción exótica antes de la disección de estos riesgos a través de un análisis detallado de los aspectos económicos reales y los griegos y no sólo indicando las fórmulas matemáticas. El libro limita el uso de las matemáticas para explicar las opciones exóticas desde una perspectiva económica y el riesgo por medio de ejemplos de la vida real que conduce a una interpretación práctica de las fórmulas de precios matemáticos. El libro detalla las opciones convencionales, opciones digitales, opciones de barrera, cliquets, opciones quanto, opciones de rendimiento superior y los swaps de varianza, y explica los conceptos difíciles en términos simples, con un enfoque práctico que le da al lector una comprensión completa de todos los aspectos de cada opción exótica. El libro también analiza las notas estructuradas con opciones exóticas incrustados en ellos, como los convertibles, convertibles inversa inversa no desembolsadas, y con opción de venta y autocallables y muestra la razón de ser de estas estructuras y sus riesgos asociados. Para cada opción exótica, el autor deja claro por qué hay un inversor de la demanda se explica dónde se encuentran los riesgos y cómo esto afecta el precio real muestra cuál es la mejor para la cobertura de cualquier exposición Vega o gamma incrustada en la opción exótica y se analiza la exposición de inclinación. Al explicar las implicaciones prácticas para cada opción exótica y cómo afecta el precio, además de las derivaciones matemáticas y las herramientas necesarias para calcular el precio opciones exóticas, exótico opciones de comercio elimina la mística que rodea las opciones exóticas con el fin de dar al lector una comprensión completa de cada aspecto de cada opción exótica, la creación de una herramienta útil para hacer frente a las opciones exóticas en la práctica. 8220 A pesar de las opciones exóticas no son un tema nuevo en las finanzas, la cobertura tradicionalmente ofrecida por muchos textos es o nivel demasiado alto o demasiado matemática. De Weerts texto excepcional llena este vacío magníficamente. Es un tratamiento riguroso de un número de estructuras exóticas e incluye numerosos ejemplos para ilustrar claramente los principios. Lo que hace este libro único es que se las arregla para lograr un equilibrio fantástico entre la teoría y la práctica comercial real. Aunque puede ser algo de una frase gastada para describir este libro como lectura obligatoria, puedo asegurar que cualquier lector que no se sentirán decepcionados. 8221 8212Neil Schofield, Consultor de Formación y autor de derivados de productos básicos: Mercados y Aplicaciones Opciones 8220Exotic Trading hace un excelente trabajo en el que proporciona una visión sucinta y exhaustiva de opciones exóticas. La ventaja real de este libro es que explica las opciones exóticas desde una perspectiva de riesgo y económica y proporciona un vínculo claro con las fórmulas de beneficio y de precios reales. En resumen, una lectura obligada para cualquier persona que quiera obtener una visión profunda de las opciones exóticas y comenzar a operar de manera rentable. Opciones 8221Exotic Trading. El Wiley Serie Finanzas Opciones exóticas de comercio Escrito por un operador experimentado y consultor, exóticos Opciones Frans de Weert s Trading ofrece un enfoque risk8211focused a la fijación de precios de opciones exóticas. Al dar a los lectores las herramientas necesarias para entender las opciones exóticas, este libro sirve como un manual para equipar al lector con los conocimientos necesarios para gestionar el riesgo de precio y el las opciones exóticas más complejas y más común. De Weert comienza explicando los riesgos asociados con el comercio una opción exótica antes de la disección de estos riesgos a través de un análisis detallado de los aspectos económicos reales y los griegos y no sólo indicando las fórmulas matemáticas. El libro limita el uso de las matemáticas para explicar las opciones exóticas desde una perspectiva económica y el riesgo por medio de ejemplos de la vida real que conduce a una interpretación práctica de las fórmulas de precios matemáticos. El libro detalla las opciones convencionales, opciones digitales, opciones de barrera, cliquets, opciones quanto, opciones de rendimiento superior y los swaps de varianza, y explica los conceptos difíciles en términos simples, con un enfoque práctico que le da al lector una comprensión completa de todos los aspectos de cada opción exótica. El libro también analiza las notas estructuradas con opciones exóticas incrustados en ellos, como los convertibles, convertibles inversa inversa no desembolsadas, y con opción de venta y autocallables y muestra la razón de ser de estas estructuras y sus riesgos asociados. Para cada opción exótica, el autor deja claro por qué hay un inversor de la demanda se explica dónde se encuentran los riesgos y cómo esto afecta el precio real muestra cuál es la mejor para la cobertura de cualquier exposición Vega o gamma incrustada en la opción exótica y se analiza la exposición de inclinación. Al explicar las implicaciones prácticas para cada opción exótica y cómo afecta el precio, además de las derivaciones matemáticas y las herramientas necesarias para calcular el precio opciones exóticas, exótico opciones de comercio elimina la mística que rodea las opciones exóticas con el fin de dar al lector una comprensión completa de cada aspecto de cada opción exótica, la creación de una herramienta útil para hacer frente a las opciones exóticas en la práctica. MOSTRAR Leer menos MÁS gt Nota: imágenes de la cubierta del producto pueden variar de los mostrados 2 Convencionales opciones, forwards y griegos 2.1 llamada y poner opciones y seguir 2.2 Las llamadas de las tarifas y la pone 2.3 Volatilidad Implícita 2.4 Determinación de la Huelga del Precio a plazo 2.5 de Opciones de emergencia, inclusive dividendos 2.6 opciones de precios en función de la Forward 2.7 Put8211Call paridad 2.9 dinámica de cobertura 2,13 orden superior derivados como Vanna y Vomma 2.14 Opción s Tasa de interés de la exposición en términos de financiación del delta de beneficio de cobertura 3 en Gamma y Relación con Theta 4 Delta efectivo y Gamma Efectivo 4.1 Ejemplo de Delta y Gamma en efectivo 5.1 Razones para una mayor Realizado la volatilidad en los mercados bajistas 5.2 de inclinación a través del tiempo: la estructura temporal de inclinación 5.3 de inclinación y su efecto sobre Delta 5.4 de inclinación en FX frente de inclinación en la equidad: la sonrisa frente inclinada hacia abajo 5.5 Opciones de precios Uso de la Curva de inclinación 6 Estrategias simple opción 7 Monte Carlo Procesos 7.1 Proceso de Monte Carlo Principio 7.2 binomial árbol frente a Monte Carlo Proceso 7.3 binomial Ejemplo árbol 7.4 los mecanismos de la Monte Carlo proceso 8 Opción Selector 8.1 Precios ejemplo sencillo Selector Opción 8.2 Justificación Detrás de estrategias de opción Selector 9 Opciones digitales 9.1 la elección de las huelgas 9.2 la propagación de llamadas como proxy para el digital 9.3 Ancho de la llamada diferencial sobre la Gearing 10 opciones de barrera 10.1 Down8211and8211In Ponga Opción 10.2 Delta Cambio encima de la barrera para una Opción Down8211and8211In Ponga 10.3 Factores que influyen en la magnitud del desplazamiento Barrera 10.4 Delta Impacto de una barrera Shift 10.5 Situaciones de comprar acciones en caso de incumplimiento de barrera de una larga Down8211and8211In Pon 10,6 Up8211and8211Out Llame a 10.7 Opción Up8211and8211Out de llamadas, rebajado 10.8 Vega exposición Up8211and8211Out Opción de 10,9 Up8211and8211Out Ponga 10.10 Barrera de paridad 10.11 Barrera al Vencimiento Sólo 10.12 10.13 las barreras dobles opciones de barrera oblicuos y 11 hacia adelante iniciando Opciones 11.1 Forward Inicio y opción regular Comparado 11.2 cobertura del delta de inclinación de la opción Forward Start 11.3 la opción de desvío de inicio y la Estructura de inclinación Plazo 11,4 Analíticamente corto de inclinación, pero dinámicamente No exposición de inclinación 11,5 Delantero partir griegos 12 Opciones de escalera 12.1 Ejemplo de escalera Opción 12.2 Precio Si la opción de escalera 13 Opciones de vista al pasado 13,1 precios y Gamma Perfil de fijo huelga Opciones de vista al pasado 13,2 precios y el riesgo de un ejercicio de la opción de revisión retrospectiva flotante 14.1 la opción de trinquete 14.2 los riesgos de una opción de trinquete 15 Reverse Convertibles 15,1 ejemplo Knock8211in Reverse Convertible 15,2 fijar el precio del Knock8211in Reverse Convertible 15.3 las condiciones del mercado para obtener un cupón más atractivo 15.4 cobertura de la inversa convertible 16.1 ejemplo Autocallable Reverse Convertible 16.2 Precio del Precio del Autocallable Autocallable 16.3 sin condicional Cupón 16,4 Correlación interés / equidad dentro de la Autocallable 17 rescatable y con opción de venta inversa convertible 17.1 Precios del convertible rescatable inversa 17.2 Precios a la inversa convertible 18 opciones asiáticas con opción de venta 18.1 precio Si la opción geométrica asiática Fuera 18.2 precio de la opción aritmética asiático fuera 18,3 cobertura delta de la opción aritmética asiático fuera 18.4 Vega, Gamma y Theta de la Opción aritmética asiático fuera 18,5 cobertura delta del asiático en Opción 18,6 asiática en adelante 18.7 Precios del asiático en adelante 18.8 asiática en adelante con entrada opcional Cancelación anticipada 19 Opciones Quanto 19.1 Fijación de precios y riesgos de la correlación de la Opción 19.2 cubren la exposición FX en la Opción Quanto 20 Opciones compuestas 20.1 Un ejemplo del compuesto Opción 20.2 Cobertura FX exposición sobre la opción Compuesto 21 de rendimiento superior Opciones 21.1 Ejemplo de una opción de rendimiento superior Opción 21.2 superación de los resultados Descrito como un compuesto Opción 21.3 Correlación Posición de la cobertura de opción de rendimiento superior 21.4 de Opciones de rendimiento superior 22 Mejores de andWorst de Opciones de 22,1 riesgos de la correlación para el mejor de Opción 22,2 riesgo de correlación para el peor de opción 23 varianza Swaps 23.1 varianza Intercambiar Ejemplo Pago 23.2 Replicar el swap de varianza con Opciones 23.3 griegos de la varianza de swap 23,4 misterio de Gamma Sin Delta 23.5 Realizado Volatilidad varianza frente Desviación Riesgo 23,6 Evento Estándar de un swap de varianza frente a una sola opción 23.7 Relación entre la Vega de la exposición y varianza nocional 23,9 Vega convexidad 24,1 Precio Cesta Opciones 24.2 cesta volatilidad derivada de su Constituyentes 24,3 Trading dispersión 24,4 Citando dispersión en términos de correlación 24,5 dispersión: la negociación de una combinación de volatilidad y correlación 24.6 Relación d Vega dispersión 24.7 Delta inclinación Posición incrustado en dispersión 25 Ingeniería estructuras financieras 25.1 capitales productos garantizados 25.2 Condiciones mercado atractivo para los capitales productos garantizados 25.3 Productos de exposición para los prudentes de capital del inversionista 25,4 productos apalancados por el riesgo inversor que busque el Apéndice a de varianza de un compuesto opción y superación de los resultados opción Apéndice B Replicar el swap de varianza Nota: imágenes de la cubierta del producto pueden variar de los mostrados Sobre el autor Frans de Weert se matemático de formación. Después de obtener su maestría en Matemáticas, que se especializa en la teoría de la probabilidad y matemática financiera en la Universidad de Utrecht, pasó a hacer un ciclo de investigación, M. Phil, en la teoría de la probabilidad en la Universidad de Manchester. Después de su carrera académica comenzó a trabajar como comerciante de Barclays Capital en Londres. En este papel ganó experiencia en el comercio de diversos productos derivados sobre las acciones europeas y americanas. Después de dos años y medio en Londres, se trasladó a Nueva York para iniciar los derivados de negociación, tanto en América Latina, así como activos subyacentes de los Estados Unidos. Frans Actualmente trabaja como consultor de estrategia en Booz Allen Hamilton y vive en Amsterdam, Países Bajos. Nota: Las imágenes de la cubierta del producto pueden variar de los mostrados Nota: imágenes de la cubierta del producto pueden variar de los mostrados TIENE UNA PREGUNTA POR QUÉ ELEGIR Research and Markets Muchas gracias por su amable ayuda. A medida que realmente se necesita con urgencia este informe debido a mi apretada agenda de proyectos, su servicio y apoyo me ha ayudado mucho. Aprecio mucho sus grandes esfuerzos en ayudar a mí. LEER MÁS Planificador Sra Lien Pham Investigación WAMPS Joint Stock Company PRODUCTOS RELACIONADOS desde Db